✅ Validación de Estrategia y Métricas de Rendimiento
Esta es la sección más técnica e importante para separar una estrategia robusta de una ilusión estadística.
Etapas de validación
Etapa 1 — Backtesting
Aplica una estrategia a datos históricos del mercado. Requisitos mínimos:
:::danger Overfitting — la trampa más peligrosa Optimizar parámetros hasta que la estrategia funcione perfectamente con datos históricos resulta en: backtest espectacular, rendimiento real catastrófico. :::
Etapa 2 — Forward Testing (Paper Trading)
Ejecuta la estrategia en datos en vivo en tiempo real, sin capital real.
Etapa 3 — Análisis Walk-Forward
Métricas de rendimiento
| Métrica | Fórmula | Bueno |
|---|---|---|
| Sharpe | (Retorno − Rf) / Desv. estándar | > 1,5 |
| Sortino | (Retorno − Rf) / Desv. bajista | > 2,0 |
| Calmar | Retorno anualizado / MDD | > 2,0 |
| Factor de Beneficio | Ganancias totales / Pérdidas totales | > 1,5 |
| Drawdown Máximo | Mayor caída pico-a-valle | < 20% |
Two Sigma — 'Cómo Hacer Backtest de una Estrategia de Trading' — cubre requisitos de datos, modelado de ejecución y las principales trampas del backtesting.
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