🛡️ リスク管理
リスク管理はあらゆる取引において最も重要な部分です。
:::danger リテールトレーダーが失敗する主な理由 研究では一貫して、外国為替リテールトレーダーの70%以上が損失を出すことが示されています。主な原因は悪い戦略ではなく、口座規模と経験レベルに対して不適切なポジションサイジングとレバレッジです。 :::
レバレッジ — 両刃の剣
レバレッジ 1:100
資本: $1,000
ポジション: $100,000名義価値
価格が1%有利に動く: +$1,000（資本の100%ゲイン）
価格が1%不利に動く: -$1,000（資本の100%損失 — 口座消滅）
ポジションサイジング
プロのリスク管理ルール：1回のトレードで総資本の1–2%以上リスクを取らない。
ポジションサイズ = （資本 × リスク%）/（損切りpips × Pip価値）
リスク/リワード比（R:R）
専門的な戦略は最低1:2のR:Rを目標とします（潜在的なゲインはリスクの少なくとも2倍）。
ドローダウンと回復の数学
| ドローダウン | 回復に必要なゲイン |
|---|---|
| 10% | 11.1% |
| 20% | 25.0% |
| 30% | 42.9% |
| 50% | 100.0% |
| 80% | 400.0% |
最大ドローダウンルール — キルスイッチ
| ドローダウン水準 | 行動 |
|---|---|
| 日次5%ドローダウン | ポジションサイズを50%削減 |
| 総合10%ドローダウン | 取引停止；戦略の全面見直し |
| 総合15%ドローダウン | 緊急停止；資本保護モード |
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- 戦略検証 → — 資本をリスクにさらす前に戦略を厳格にテストする方法。