✅ 戦略検証とパフォーマンス指標
これはロバストな戦略と統計的幻想を分ける最も技術的で重要なセクションです。
検証が交渉不可能な理由
検証されていない戦略は仮説であり、システムではありません。最も一般的な落とし穴：
- オーバーフィッティング — 戦略が過去を「記憶」した
- 不十分なサンプルサイズ — 3ヶ月のバックテストは統計的に有意ではない
- アウトオブサンプル期間なし — すべてのデータでパラメータを調整した場合、ロバスト性を検証する方法がない
検証段階
第1段階 — バックテスト
歴史的な市場データに戦略を適用する。
:::danger オーバーフィッティング — 最も危険な落とし穴 歴史データで完璧に機能するまでパラメータを最適化する。結果：素晴らしいバックテスト、壊滅的なライブパフォーマンス。 :::
第2段階 — フォワードテスト（ペーパートレード）
リアルタイムの市場データで実際の資金なしに検証された戦略を実行する。
第3段階 — ウォークフォワード分析
パフォーマンス指標
| 指標 | 式 | 良い水準 |
|---|---|---|
| シャープレシオ | （リターン−無リスク金利）/ 標準偏差 | >1.5 |
| ソルティノレシオ | （リターン−無リスク金利）/ 下方標準偏差 | >2.0 |
| カルマーレシオ | 年化リターン / 最大ドローダウン | >2.0 |
| プロフィットファクター | 総利益 / 総損失 | >1.5 |
| 最大ドローダウン | 最大のピークツートラフ下落 | <20% |
Two Sigma — '取引戦略のバックテスト方法' — データ要件、実行モデリング、バックテストの主な落とし穴をカバー。
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