✅ 전략 검증 및 성과 지표
이것은 견고한 전략과 통계적 환상을 구분하는 가장 기술적이고 중요한 섹션입니다.
검증이 필수인 이유
검증되지 않은 전략은 가설이지 시스템이 아닙니다. 가장 흔한 세 가지 함정:
- 과적합 — 전략이 과거를 "학습"한 것이 아니라 "암기"
- 불충분한 샘플 크기 — 3개월 백테스트는 통계적으로 유의미하지 않음
- 샘플 외 기간 없음 — 모든 가용 데이터로 매개변수를 조정하면 견고성 검증 방법 없음
검증 단계
1단계 — 백테스팅
과거 시장 데이터에 전략을 적용하여 과거 성과를 시뮬레이션.
:::danger 과적합 — 가장 위험한 함정 역사 데이터에서 완벽하게 작동할 때까지 매개변수를 최적화. 결과: 훌륭한 백테스트, 재앙적인 실거래 성과. :::
2단계 — 포워드 테스팅(페이퍼 트레이딩)
실제 자본 없이 실시간 시장 데이터에서 검증된 전략을 실행.
3단계 — 워크포워드 분석
성과 지표
| 지표 | 공식 | 좋은 수준 |
|---|---|---|
| 샤프 비율 | (수익률−무위험수익률) / 표준편차 | >1.5 |
| 소르티노 비율 | (수익률−무위험수익률) / 하방 표준편차 | >2.0 |
| 칼마 비율 | 연간화 수익률 / MDD | >2.0 |
| 수익 비율 | 총 이익 / 총 손실 | >1.5 |
| 최대 드로다운 | 최대 고점-저점 하락 | <20% |
Two Sigma — '거래 전략 백테스팅 방법' — 데이터 요구사항, 실행 모델링, 백테스팅의 주요 함정을 다룸.
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- 알고리즘 거래 → — MQL5와 전문가 어드바이저로 검증된 전략 자동화.